Využití statistických metod při modelování vývoje akciových indexů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití statistických metod při modelování vývoje akciových indexů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářík, Martin
dc.contributor.author Sokol, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:52Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33986
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření modelu akciových indexu DAX a FTSE 100 pomocí základ-ních statistických metod. K tvorbě modelu bude použitá metoda nejmenších čtverců. Teo-retická část práce je věnována charakteristice našich vysvětlujících a vysvětlovaných pro-měnných, charakteristice základních předpokladů pro použití metody nejmenších čtverců a popisu teoretických východisek statistických metod, které byli použité při našem modelo-vaní. V praktické části je provedeno modelování vývoje akciových indexu DAX a FTSE 100 se zvláštním ohledem na problémy multikolinearity a autokorelace kterých účinky jsou zmírněny anebo rovno eliminovány použitím vhodných statistických metod. V závěru do-chází k zhodnocení úspěšnosti našeho statistického modelováni.
dc.format 51 s. (45389 znakov)
dc.format.extent 862083
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject statistické modelování cs
dc.subject metoda nejmenších čtverců cs
dc.subject autokorelace cs
dc.subject multikolinearita cs
dc.subject statistical modelling en
dc.subject The Least Squares Method en
dc.subject autocorrelation en
dc.subject multicollinearity en
dc.title Využití statistických metod při modelování vývoje akciových indexů
dc.title.alternative Use of Statistical Methods for Stock Index Modelling
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolejšová, Miroslava
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The goal of this work is creation of statistical models of stock indexes DAX and FTSE 100 by using elementary statistical methods. To produce our model the least squares methodwill be used. Theoretical part is dedicated to characteristics of our explanatory and explained variables, characteristics of assumptions for using the least squares method and a theoretical description of tools that we used during our statistical modelling. In practical part the statistical modelling of stock indexes DAX and FTSE is done with special attention to multicollinearity and autocorrelation. We try to minimize or eliminate these problems by using the right statistical methods. In the end of practical part we evaluate the reliability of statistical models that we produced.
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 39928
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
sokol_2015_dp.pdf 841.8Kb PDF View/Open
sokol_2015_vp.pdf 186.4Kb PDF View/Open
sokol_2015_op.doc 70Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account