Využití statistických metod při modelování vývoje akciových indexů

Sokol, Martin

Využití statistických metod při modelování vývoje akciových indexů

DSpace Repository

Language: English čeština

Využití statistických metod při modelování vývoje akciových indexů

dc.contributor.advisor	Kovářík, Martin
dc.contributor.author	Sokol, Martin
dc.date.accessioned	2015-07-24T12:47:52Z
dc.date.available	2015-07-24T12:47:52Z
dc.date.issued	2015-02-16
dc.identifier	Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10563/33986
dc.description.abstract	Cílem této práce je vytvoření modelu akciových indexu DAX a FTSE 100 pomocí základ-ních statistických metod. K tvorbě modelu bude použitá metoda nejmenších čtverců. Teo-retická část práce je věnována charakteristice našich vysvětlujících a vysvětlovaných pro-měnných, charakteristice základních předpokladů pro použití metody nejmenších čtverců a popisu teoretických východisek statistických metod, které byli použité při našem modelo-vaní. V praktické části je provedeno modelování vývoje akciových indexu DAX a FTSE 100 se zvláštním ohledem na problémy multikolinearity a autokorelace kterých účinky jsou zmírněny anebo rovno eliminovány použitím vhodných statistických metod. V závěru do-chází k zhodnocení úspěšnosti našeho statistického modelováni.
dc.format	51 s. (45389 znakov)
dc.format.extent	862083
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	statistické modelování	cs
dc.subject	metoda nejmenších čtverců	cs
dc.subject	autokorelace	cs
dc.subject	multikolinearita	cs
dc.subject	statistical modelling	en
dc.subject	The Least Squares Method	en
dc.subject	autocorrelation	en
dc.subject	multicollinearity	en
dc.title	Využití statistických metod při modelování vývoje akciových indexů
dc.title.alternative	Use of Statistical Methods for Stock Index Modelling
dc.type	bakalářská práce	cs
dc.contributor.referee	Dolejšová, Miroslava
dc.date.accepted	2015-06-02
dc.description.abstract-translated	The goal of this work is creation of statistical models of stock indexes DAX and FTSE 100 by using elementary statistical methods. To produce our model the least squares methodwill be used. Theoretical part is dedicated to characteristics of our explanatory and explained variables, characteristics of assumptions for using the least squares method and a theoretical description of tools that we used during our statistical modelling. In practical part the statistical modelling of stock indexes DAX and FTSE is done with special attention to multicollinearity and autocorrelation. We try to minimize or eliminate these problems by using the right statistical methods. In the end of practical part we evaluate the reliability of statistical models that we produced.
dc.description.department	Ústav statistiky a kvantitativních metod
dc.thesis.degree-discipline	Management a ekonomika	cs
dc.thesis.degree-discipline	Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics	en
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-grantor	Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics	en
dc.thesis.degree-name	Bc.
dc.thesis.degree-program	Ekonomika a management	cs
dc.thesis.degree-program	Economics and Management	en
dc.identifier.stag	39928
utb.result.grade	E
dc.date.submitted	2015-05-15