Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia

Šimara, Jiří

Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia

DSpace Repository

Language: English čeština

Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia

dc.contributor.advisor	Polách, Jiří
dc.contributor.author	Šimara, Jiří
dc.date.accessioned	2012-03-10T04:28:54Z
dc.date.available	2012-03-10T04:28:54Z
dc.date.issued	2011-05-02
dc.identifier	Elektronický archiv Knihovny UTB	cs
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10563/16962
dc.description.abstract	Cílem diplomové práce je sestavit investiční portfolio na základě Markowitzových poznatků o chování volatility portfolia a jeho složek. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní principy Moderní teorie portfolia a prostor je věnován i jejím kritikům. Dále se zabývám popisem významných světových akciových indexů a nástrojů k jejich obchodování. Poslední část teorie je věnována představení vhodných investičních zásad, na jejichž základě je postavena první část praktické práce zabývající se sestavením optimální investiční strategie a tvorbou investičního portfolia pomocí korelační analýzy. Úkolem projektové části je volba vhodného investičního nástroje a obchodníka s cennými papíry pro realizaci portfolia. Výkonnost této investice je následně vyhodnocena.	cs
dc.format	84 s.	cs
dc.format.extent	9211931 bytes	cs
dc.format.mimetype	application/pdf	cs
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	volatilita	cs
dc.subject	výnosová míra	cs
dc.subject	portfolio	cs
dc.subject	index	cs
dc.subject	certifikát	cs
dc.subject	korelace	cs
dc.subject	ETFs	cs
dc.subject	money management	cs
dc.subject	volatility	en
dc.subject	rate of return	en
dc.subject	portfolio	en
dc.subject	indice	en
dc.subject	certificate	en
dc.subject	correlation	en
dc.subject	ETFs	en
dc.subject	money management	en
dc.title	Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia	cs
dc.title.alternative	Project of compilation an investment portfolio based on Markowitz portfolio theory	en
dc.type	diplomová práce	cs
dc.contributor.referee	Belás, Jaroslav
dc.date.accepted	2011-05-25
dc.description.abstract-translated	The aim of this thesis is to create an investment portfolio based on Markowitz empirical evidence of the behavior of the volatility of the portfolio and its components. The theoretical part explains the basic principles of modern portfolio theory, and some space is devoted to its critics. Another part concerns with the description of significant world stock indices and instruments for their trade. The last part of the theoretical work is devoted to the presentation of suitable investment principles, under which is built the first part of the practical work concerned with constructing an optimal investment strategy and creating an investment portfolio by correlation analysis. The task of the project is the choice of suitable investment instruments and securities trader for the implementation of the portfolio. The performance of this investment is then evaluated.	en
dc.description.department	Ústav financí a účetnictví	cs
dc.description.result	obhájeno	cs
dc.parent.uri	http://hdl.handle.net/10563/172	cs
dc.parent.uri	http://hdl.handle.net/10563/220	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	en
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-grantor	Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics	en
dc.thesis.degree-name	Ing.	cs
dc.thesis.degree-program	Hospodářská politika a správa	cs
dc.thesis.degree-program	Economic Policy and Administration	en
dc.identifier.stag	22085
dc.date.assigned	2011-03-28
utb.result.grade	B