Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firem

Abstract

Současný úvěrový proces v segmentu malých a středních podniků je sestaven ve vzájemné závislosti pevně stanovených pravidel, kde klíčovým prvkem pro schválení poskytnutí úvě-ru je interní ratingový model. Ačkoliv se jedná o vysoce sofistikovaný nástroj pro ohodno-cení úvěrového rizika žadatele, současné poznatky z bankovní praxe poukazují na určité nedostatky těchto modelů, obzvláště v případě nastavení ratingového modelu jako KO kri-térium. Proto cílem této práce bylo vytvoření ratingového modelu, kde jeho kvalita, re-spektive omezení byla ověřena na veřejně dostupných i reálných datech a s ohledem na tento výstup navržen nový model úvěrového procesu, který by optimalizoval úvěrová roz-hodnutí s ohledem na specifika segmentu malých a středních podniků a zároveň nastavil nové postavení interního ratingového modelu v rozhodovacím procesu.