Identifikace faktorů ovlivňujících cenu ropy na světových trzích a predikce jejího vývoje s praktickým využitím v obchodování s warrantovými produkty

Abstract

Cílem mé práce je v závislosti na prognóze cenového vývoje ropy na světových trzích provést reálnou ziskovou simulaci warrantového obchodování s uvedenou komoditou v období od zadání do odevzdání této práce. Studie popisuje specifika trhu s ropou a historický vývoj cen a zabývá se jednotlivými faktory, které cenu ropy ovlivňují. V práci jsou testovány různé nástroje technické a fundamentální analýzy a jejich výsledky porovnávány. Kromě těchto dvou analýz zde uvedu ve stručnosti také analýzu psychologickou. V projektové části se soustředím na zajištění proti komoditnímu riziku prostřednictvím warrantových nástrojů, kde konečným cílem bude vyhodnocení obchodních pozic a porovnání s další alternativou investování, přičemž potvrdím nebo vyvrátím svou predikci a ověřím výhody plynoucí z warrantových produktů. V práci jsou tedy použita reálná data cen ropy a finančních derivátů pro testování všech hypotéz.