Analýza výkonnosti portfolia tradičních aktiv a kryptoaktiv

Abstract

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výkonnosti a rizikovosti investičných portfólií zložených z tradičných aktív a kryptoaktív. Cieľom je porovnať štyri typologicky odlišné portfóliá z hľadiska výnosov, volatility a rizikových metrík v období od októbra 2024 do apríla 2025. Teoretická časť sa venuje charakteristike finančných trhov, investičných aktív a metódam hodnotenia portfólií. V praktickej časti sú aplikované výpočty aritmetických a logaritmických výnosov, smerodajnej odchýlky, historického VaR a CVaR. Výsledky ukazujú výrazné rozdiely vo výkonnosti a rizikovosti portfólií, pričom najvyváženejší pomer výnosu k riziku dosiahla kombinácia zlata a Bitcoinu.