Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.

Abstract

Predmetom diplomovej práce je výpočet kapitálovej požiadavky rizikových expozícií banky podľa jednotlivých metód bazilejských pravidiel. Pozornosť je venovaná konceptu kapitálovej primeranosti Bazilej II a predovšetkým novým regulačným pravidlám Bazilej III. V práci sú definované spôsoby riadenia kreditného rizika a metódy jeho výpočtu podľa štandardizovaného a IRB prístupu.V práci sú detailne spomenuté dopady nových regulačných pravidiel a je prevedený rozbor súčasnej situácie riadenia kreditného rizika v dvoch veľkých českých bankách. Hlavná časť práce spočíva v aplikácii jednotlivých metód na výpočet kapitálovej požiadavky simulovaného portfólia rizikových expozícií banky, kde bude zodpovedaná otázka, či sofistikovanejšie metódy výpočtu vedú k zníženej kapitálovej požiadavke. Následne je prevedená analýza zvyšovania kapitálovej požiadavky daného portfólia v súvislosti s novými regulačnými pravidlami Bazilej III.