Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F

Svoboda, Jiří

Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F

DSpace Repository

Language: English čeština

Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F

dc.contributor.advisor	Král', Miloš
dc.contributor.author	Svoboda, Jiří
dc.date.accessioned	2013-10-07T09:57:39Z
dc.date.available	2013-10-07T09:57:39Z
dc.date.issued	2009-07-15
dc.identifier	Elektronický archiv Knihovny UTB	cs
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10563/21734
dc.description.abstract	Hlavním cílem disertační práce je tvorba srozumitelného, měřitelného a v praxi aplikovatelného konceptu pro konstrukci pravidel vstupu, modifikace a výstupu z otevřené obchodní pozice na základě technické analýzy. Podmínkou splnění hlavního cíle je zkomponování modelu měření výkonnosti obchodních systémů a metodiky využívající fundamentální pravidla lineární algebry prostřednictvím vymezování kartézské roviny. Pravidla technické analýzy jsou do obchodních systémů aplikována prostřednictvím fragmentů, které lze libovolně modifikovat a propojovat přes logické operátory. Výkonnost fragmentů je hodnocena prostřednictvím nově vytvořeného modelu 5 F v kombinaci s vybranými statistickými metodami tak, aby byly komplexně zahrnuty podstatné faktory ovlivňující dlouhodobou výkonnost obchodního systému. Disertační práce integruje fragmentární metodiku a souhrnný hodnotící index 5 F prostřednictvím zkomponování procesního rámce, jehož kroky jsou aplikovány na reálné podmínky měnových trhů. Obchodní systém vytvořený dle fragmentární metodiky je výkonnostně srovnán s nejziskovějším podílovým fondem v České republice v letech 2010 a 2011.	cs
dc.format	170
dc.format.extent	2716178 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf	cs
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	cs
dc.rights	Bez omezení	cs
dc.subject	Technická analýza	cs
dc.subject	kapitálové trhy	cs
dc.subject	fragment	cs
dc.subject	obchodní systém	cs
dc.subject	modelování	cs
dc.subject	výkonnost	cs
dc.subject	testování	cs
dc.subject	model 5 F	cs
dc.subject	historická data	cs
dc.subject	Technical analysis	en
dc.subject	capital markets	en
dc.subject	fragment	en
dc.subject	trading system	en
dc.subject	modeling	en
dc.subject	performance	en
dc.subject	testing	en
dc.subject	5 F model	en
dc.subject	historical data	en
dc.title	Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F	cs
dc.title.alternative	Methodology for modeling technical-analytical trading systems evaluated by aggregate performance index 5 F	en
dc.type	disertační práce	cs
dc.contributor.referee	Ondrčka, Pavel
dc.contributor.referee	Slepecký, Jaroslav
dc.date.accepted	2012-12-05
dc.description.abstract-translated	The doctoral thesis aims to create a comprehensive, measurable and applicable concept for constructing entry, modification and exit rules based on technical analysis. The primary aim is reached through composition of performance model for trading systems and methodology which utilizes fundamental linear algebra and defines cartesian two-dimensional space. Partial outputs of this methodology are called fragments that can be arbitrarily modified and linked through logical operands. Performance of rules defined by fragments is measured through utilization of model 5 F in combination with chosen statistical methods. Evaluation aims to depict fundamental factors influencing long term performance of trading systems based on technical analysis. The doctoral thesis integrates fragmental methodology and evaluation model 5 F through process frame composition. The process steps chain is then applied of real conditions of currency markets. Results of created trading system are compared with performace of most profitable investment fund in Czech Republic in years 2010 and 2011.	en
dc.description.department	Ústav financí a účetnictví	cs
dc.description.result	obhájeno	cs
dc.parent.uri	http://hdl.handle.net/10563/215	cs
dc.parent.uri	http://hdl.handle.net/10563/220	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	en
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-grantor	Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics	en
dc.thesis.degree-name	Ph.D.
dc.thesis.degree-program	Hospodářská politika a správa	cs
dc.thesis.degree-program	Economic Policy and Administration	en
dc.identifier.stag	28732
dc.date.submitted	2012-09-30