Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje

Show simple item record

dc.contributor.author Virglerová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:13Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:13Z
dc.date.issued 2009-07-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27849
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá tvorbou algoritmu pro sestavení optimálního portfolia z akcií společností, které pochází pouze z jednoho odvětví ekonomiky. Algoritmus je tvořen pomocí analýzy odvětví těžby ropy. Výběr tohoto odvětví souvisí s faktem, že ropa je klíčová strategická komodita globálního významu, která je vyčerpatelná a neobnovitelná. I když dochází k otevírání nových nalezišť, zatím nic nemůže popřít fakt, že těžba této komodity jednou skončí. Vyčerpávání ropy by mělo způsobit růst ceny této komodity. Tohoto růstu využívá disertační práce pro sestavení portfolia akcií, které bude kopírovat vývoj ceny ropy a skýtá tedy zajímavou možnost pro investici. V závěru práce bylo výsledné portfolio verifikováno dle předem stanovených podmínek a sestaven algoritmus, pomocí kterého je možné ověřit závislost a sestavit optimální portfolio u dalších vyčerpatelných a neobnovitelných surovin.
dc.format 142
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Ropa cs
dc.subject moderní teorie portfolia cs
dc.subject optimální portfolio cs
dc.subject Oil en
dc.subject modern portfolio theory en
dc.subject optimal portfolio en
dc.title Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje cs
dc.title.alternative Modern Portfolio Theory and Key Exhaustible and Non-Renewable Resources en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Duspiva, Pavel
dc.contributor.referee Zamarský, Vítězslav
dc.date.accepted 2013-12-18
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis is concerned with creating an algorithm for creating the optimal portfolio of shares of companies that comes from one sector of the economic. Algorithm is formed by analyzing oil industry. The selection this sector was depended on fact that oil is key strategic commodity of global importance. This commodity is exhaustible and non-renewable. There are many new places where oil is found but the fact that production of this commodity is going to the end can not be negated. Depletion of oil would cause the price of the commodity growth. Doctoral thesis uses this growth to build shares portfolio that will follow oil price development and can be interesting opportunity for investment. In conclusion was verified the portfolio according to predetermined conditions. Algorithm was created. By this algorithm is possible to verify and establish the dependence of optimal portfolio for other exhaustible and non-renewable commodities.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 33240
dc.date.submitted 2013-10-31


Files in this item

Files Size Format View
virglerová_2009_dp.pdf 1.324Mb PDF View/Open
virglerová_2009_vp.pdf 1.410Mb PDF View/Open
virglerová_2009_op.pdf 819.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account