Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje

Virglerová, Zuzana

Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje

DSpace Repository

Language: English čeština

Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje

dc.contributor.author	Virglerová, Zuzana
dc.date.accessioned	2015-03-08T20:54:13Z
dc.date.available	2015-03-08T20:54:13Z
dc.date.issued	2009-07-15
dc.identifier	Elektronický archiv Knihovny UTB	cs
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10563/27849
dc.description.abstract	Tato disertační práce se zabývá tvorbou algoritmu pro sestavení optimálního portfolia z akcií společností, které pochází pouze z jednoho odvětví ekonomiky. Algoritmus je tvořen pomocí analýzy odvětví těžby ropy. Výběr tohoto odvětví souvisí s faktem, že ropa je klíčová strategická komodita globálního významu, která je vyčerpatelná a neobnovitelná. I když dochází k otevírání nových nalezišť, zatím nic nemůže popřít fakt, že těžba této komodity jednou skončí. Vyčerpávání ropy by mělo způsobit růst ceny této komodity. Tohoto růstu využívá disertační práce pro sestavení portfolia akcií, které bude kopírovat vývoj ceny ropy a skýtá tedy zajímavou možnost pro investici. V závěru práce bylo výsledné portfolio verifikováno dle předem stanovených podmínek a sestaven algoritmus, pomocí kterého je možné ověřit závislost a sestavit optimální portfolio u dalších vyčerpatelných a neobnovitelných surovin.
dc.format	142
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	cs
dc.rights	Bez omezení	cs
dc.subject	Ropa	cs
dc.subject	moderní teorie portfolia	cs
dc.subject	optimální portfolio	cs
dc.subject	Oil	en
dc.subject	modern portfolio theory	en
dc.subject	optimal portfolio	en
dc.title	Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje	cs
dc.title.alternative	Modern Portfolio Theory and Key Exhaustible and Non-Renewable Resources	en
dc.type	disertační práce	cs
dc.contributor.referee	Duspiva, Pavel
dc.contributor.referee	Zamarský, Vítězslav
dc.date.accepted	2013-12-18
dc.description.abstract-translated	This doctoral thesis is concerned with creating an algorithm for creating the optimal portfolio of shares of companies that comes from one sector of the economic. Algorithm is formed by analyzing oil industry. The selection this sector was depended on fact that oil is key strategic commodity of global importance. This commodity is exhaustible and non-renewable. There are many new places where oil is found but the fact that production of this commodity is going to the end can not be negated. Depletion of oil would cause the price of the commodity growth. Doctoral thesis uses this growth to build shares portfolio that will follow oil price development and can be interesting opportunity for investment. In conclusion was verified the portfolio according to predetermined conditions. Algorithm was created. By this algorithm is possible to verify and establish the dependence of optimal portfolio for other exhaustible and non-renewable commodities.
dc.description.department	Ústav podnikové ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	en
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-grantor	Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics	en
dc.thesis.degree-name	Ph.D.
dc.thesis.degree-program	Hospodářská politika a správa	cs
dc.thesis.degree-program	Economic Policy and Administration	en
dc.identifier.stag	33240
dc.date.submitted	2013-10-31