Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.

Show full item record

No preview available
Title: Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.
Author: Boková, Marianna
Advisor: Cipovová, Eva
Abstract: Predmetom diplomovej práce je výpočet kapitálovej požiadavky rizikových expozícií banky podľa jednotlivých metód bazilejských pravidiel. Pozornosť je venovaná konceptu kapitálovej primeranosti Bazilej II a predovšetkým novým regulačným pravidlám Bazilej III. V práci sú definované spôsoby riadenia kreditného rizika a metódy jeho výpočtu podľa štandardizovaného a IRB prístupu.V práci sú detailne spomenuté dopady nových regulačných pravidiel a je prevedený rozbor súčasnej situácie riadenia kreditného rizika v dvoch veľkých českých bankách. Hlavná časť práce spočíva v aplikácii jednotlivých metód na výpočet kapitálovej požiadavky simulovaného portfólia rizikových expozícií banky, kde bude zodpovedaná otázka, či sofistikovanejšie metódy výpočtu vedú k zníženej kapitálovej požiadavke. Následne je prevedená analýza zvyšovania kapitálovej požiadavky daného portfólia v súvislosti s novými regulačnými pravidlami Bazilej III.
URI: http://hdl.handle.net/10563/18888
Date: 2012-03-26
Availability: Bez omezení
Department: Ústav financí a účetnictví
Discipline: Finance
Grade for thesis and defense: D 24686


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
boková_2012_dp.pdf 2.058Mb PDF View/Open
boková_2012_vp.pdf 43.17Kb PDF View/Open
boková_2012_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account