Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.

Boková, Marianna

Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.

DSpace Repository

Language: English čeština

Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.

dc.contributor.advisor	Cipovová, Eva
dc.contributor.author	Boková, Marianna
dc.date.accessioned	2013-10-04T01:08:50Z
dc.date.available	2013-10-04T01:08:50Z
dc.date.issued	2012-03-26
dc.identifier	Elektronický archiv Knihovny UTB	cs
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10563/18888
dc.description.abstract	Predmetom diplomovej práce je výpočet kapitálovej požiadavky rizikových expozícií banky podľa jednotlivých metód bazilejských pravidiel. Pozornosť je venovaná konceptu kapitálovej primeranosti Bazilej II a predovšetkým novým regulačným pravidlám Bazilej III. V práci sú definované spôsoby riadenia kreditného rizika a metódy jeho výpočtu podľa štandardizovaného a IRB prístupu.V práci sú detailne spomenuté dopady nových regulačných pravidiel a je prevedený rozbor súčasnej situácie riadenia kreditného rizika v dvoch veľkých českých bankách. Hlavná časť práce spočíva v aplikácii jednotlivých metód na výpočet kapitálovej požiadavky simulovaného portfólia rizikových expozícií banky, kde bude zodpovedaná otázka, či sofistikovanejšie metódy výpočtu vedú k zníženej kapitálovej požiadavke. Následne je prevedená analýza zvyšovania kapitálovej požiadavky daného portfólia v súvislosti s novými regulačnými pravidlami Bazilej III.	cs
dc.format	104 s.	cs
dc.format.extent	2158346 bytes	cs
dc.format.mimetype	application/pdf	cs
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	kapitálová primeranosť	cs
dc.subject	Bazilej II	cs
dc.subject	Bazilej III	cs
dc.subject	kreditné riziko	cs
dc.subject	štandardizovaný prístup	cs
dc.subject	IRB prístup	cs
dc.subject	kapitálová požiadavka	cs
dc.subject	kapitál	cs
dc.subject	capital adequacy	en
dc.subject	Basel II	en
dc.subject	Basel III	en
dc.subject	credit risk	en
dc.subject	standardized approach	en
dc.subject	IRB approach	en
dc.subject	capital requirement	en
dc.subject	capital	en
dc.title	Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.	cs
dc.title.alternative	The Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.	en
dc.type	diplomová práce	cs
dc.contributor.referee	Belás, Jaroslav
dc.date.accepted	2012-05-28
dc.description.abstract-translated	The main goal of diploma thesis is to calculate the capital requirement of the bank risk exposures by using the methods of Basel rules.It is concentrated on the concept of capital adequacy Basel II and especially on the new regulatory rules Basel III. The main part of the thesis is application of the approaches on a selected potrfolio of the bank risk exposures and the question, whether more sophisticated approach leads to lower capital requirement, is answered. Finally there is an analysis od increasing the capital requirement of the portfolio related to the new regulatory rules Basel III.	en
dc.description.department	Ústav financí a účetnictví	cs
dc.description.result	obhájeno	cs
dc.parent.uri	http://hdl.handle.net/10563/172	cs
dc.parent.uri	http://hdl.handle.net/10563/220	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	en
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-grantor	Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics	en
dc.thesis.degree-name	Ing.	cs
dc.thesis.degree-program	Hospodářská politika a správa	cs
dc.thesis.degree-program	Economic Policy and Administration	en
dc.identifier.stag	24686
utb.result.grade	D
dc.date.submitted	2012-05-02